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동일한 확률 분포를 갖는 독립 변수들의 합(sum of a sequence of independent and identically distributed random variables)을 정규화한 변수(standardized variables)의 확률 분포는 표본의 수가 무한히 증가함에 따라 가우시안 분포(gaussian distribution)로 수렴한다.

참고할 만한 자료

A. C. Berry, "The Accuracy of the Gaussian Approximation to the Sum of Independent Variates," Transactions of the American Mathematical Society, vol. 49, no. 1, pp. 122-136, 1941.